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By Bernd Zirkler, Jonathan Hofmann, Sandra Schmolz

Bernd Zirkler, Jonathan Hofmann und Sandra Schmolz geben einen praxisbezogenen Überblick über die wesentlichen Inhalte und Anforderungen der Kapital- und Liquiditätsvorschriften von Basel III und deren schrittweise Einführung bis 2019. Die Autoren zeigen die direkten Auswirkungen der Regelungen von Basel III auf die Kreditinstitute und die Ergebnisse der in diesem Zusammenhang durchgeführten Auswirkungsstudien auf.

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Hier seien die folgenden Möglichkeiten genannt: • Erweiterte Offenlegungspflichten und Meldeanforderungen für Banken zur Erhöhung der Markttransparenz • Harmonisierung der nationalen Umsetzungsvorschriften • Einschränkungen der Modellierungsspielräume bei den internen Modellen durch − zusätzliche Leitlinien zu verschiedenen Aspekten des Baseler Rahmenwerks und − Grenzen bei den Schätzungsparametern des IRB-Ansatzes 32 1 Wesentliche Inhalte von Basel III und Auswirkungen auf die Kreditinstitute Nähere Ausführungen finden sich in dem vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht veröffentlichten Gutachten [16].

Künftig wird eine Eigenmittelunterlegung gefordert, die auf Risiken beruht, die sich in der Bilanz des Versicherers nur teilweise wiederfinden. Als Basis werden die tatsächlichen Risiken und nicht mehr rein bilanziell gemessene Risiken verwendet. Hierdurch könnte die Eigenmittelunterlegung gegebenenfalls auch systematisch 34 1 Wesentliche Inhalte von Basel III und Auswirkungen auf die Kreditinstitute zu hoch sein. Bisher erfolgte ein Ausgleich von Ergebnisschwankungen über die Bewertungsreserven.

In der Praxis wird der Wert vermutlich zwischen den beiden ermittelten Größen liegen. • Die ab 2018 einzuhaltende NSFR beträgt mit Stand September 2013 durchschnittlich 100 % bei Gruppe 1 und 99 % bei Gruppe 2 [18]. Dies entspricht einem Kapitalbedarf von ca. 2,0 Billion €, der bis 2018 noch zu decken ist. Im Vergleich dazu wurde bei der vorherigen Auswirkungsstudie noch ein Kapitalfehlbetrag von 2,4 Billion € ermittelt. Dabei wurden die Fehlbeträge der Banken, die derzeit unter 100 % liegen nicht mit den Überschüssen der anderen Institute verrechnet.

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